RUS  ENG
Полная версия
ЖУРНАЛЫ // Теория вероятностей и ее применения // Архив

Теория вероятн. и ее примен., 2021, том 66, выпуск 1, страницы 94–109 (Mi tvp5360)

Эта публикация цитируется в 3 статьях

Асимптотика распределения момента достижения максимума траекторией процесса Пуассона со сносом и изломом

В. Е. Мосягин

Тюменский государственный университет, Институт математики и компьютерных наук, Тюмень, Россия

Аннотация: В работе найдена точная асимптотика распределения момента достижения максимума траекторией процесса $Y(t)=at-\nu_+(pt)+\nu_-(-qt)$, $t\in(-\infty,\infty)$, где $\nu_{\pm}(t)$ — независимые стандартные пуассоновские процессы, доопределенные нулем на отрицательной полуоси. От параметров $a$, $p$, $q$ требуется только выполнение условия $\mathbf{E}Y(t)<0$, $t\neq 0$.

Ключевые слова: пуассоновский процесс с линейным сносом, случайные процессы с отрицательным средним сносом, точная асимптотика хвостов распределения.

MSC: 60G51, 60G70

Поступила в редакцию: 09.10.2019
Исправленный вариант: 14.07.2020
Принята в печать: 22.10.2020

DOI: 10.4213/tvp5360


 Англоязычная версия: Theory of Probability and its Applications, 2021, 66:2, 75–88

Реферативные базы данных:


© МИАН, 2024