N. E. Kordzakhia, A. A. Novikov, “On maximal inequalities for Ornstein–Uhlenbeck processes with jumps”, Теория вероятн. и ее примен., 2021, том 66, выпуск 4,страницы 895

On maximal inequalities for Ornstein–Uhlenbeck processes with jumps

N. E. Kordzakhia^a, A. A. Novikov^bc

^a Department of Mathematics and Statistics, Macquarie University, Sydney, Australia
^b University of Technology Sydney, Sydney, Australia
^c Математический институт им. В. А. Стеклова Российской академии наук, Москва, Россия

Аннотация: Получены моментные и экспоненциальные неравенства для максимума обобщенного процесса Орнштейна–Уленбека при некоторых предположениях на хвосты распределения скачкообразной компоненты.

Ключевые слова: обобщенный процесс Орнштейна–Уленбека, максимальные неравенства, неравенство Граверсена–Пешкира, преобразование Лежандра.

Поступила в редакцию: 05.06.2021
Принята в печать: 06.07.2021

DOI: 10.4213/tvp5516