Large deviations for stochastic differential equations driven by semimartingales

В работе доказывается принцип больших уклонений для стохастических дифференциальных уравнений по семимартингалам с аддитивными управлениями. В терминах характеристик семимартингалов приводятся условия, гарантирующие, что если пары “шум–управление” удовлетворяют принципу больших уклонений с некоторой хорошей функцией скорости, то это же будет верно и для процессов-решений. Мы не накладываем никакого условия совместной экспоненциальной плотности на тройки “шум–управление–решение” и никакого условия равномерной экспоненциальной плотности на шум.