Задачи Колмогорова об уравнениях для стационарных и переходных вероятностей диффузионных процессов

В статье дан обзор нескольких направлений исследований, связанных с работами А. Н. Колмогорова о параболических и эллиптических уравнениях Фоккера–Планка–Колмогорова для переходных и стационарных вероятностей диффузионных процессов. Приведены основные результаты о существовании решений, единственности, свойствах плотностей решений. Упомянуты открытые вопросы в этой области.