Аннотация:
На основе модели логнормальной стохастической волатильности в работе дано элементарное введение в модели грубой волатильности финансовых активов и представлены некоторые новые результаты.
Ключевые слова:фрактальное броуновское движение, предполагаемая волатильность, эффект “рычага”.
Поступила в редакцию: 25.03.2023 Принята в печать: 25.03.2023
Полный текст:
PDF файл (683 kB)
Первая страница:
PDF файл