Мартингальные методы в задаче о существовании выживающих стратегий

Рассматривается модель финансового рынка с эндогенными ценами. Стратегия агента называется выживающей, если ее доля капитала в совокупном рыночном капитале отделена от нуля на бесконечном интервале времени независимо от стратегий, используемых другими агентами. В работе получены необходимые и достаточные условия выживаемости стратегий, которые обобщают ранее известные результаты, касающиеся конструкции таких стратегий или только необходимых условий выживания. Доказательства основаны на применении теорем о множествах сходимости мартингалов и субмартингалов.