О вероятностных характеристиках величин “падения” в стандартном броуновском движении

Для броуновского движения $B=(B_t)_{t\le1}$ с $B_0=0$, $\mathsf{E}B_t=0$, $\mathsf{E}B_t^2=t$ рассматриваются вопросы о распределениях вероятностей и их характеристиках для величин
\begin{align*} \mathbb D&=\sup_{0\le t\le t'\le1}(B_t-B_{t'}), \qquad \mathbb D_1=B_{\sigma}-\inf_{\sigma\le t'\le1}B_{t'}, \\ \mathbb D_2&=\sup_{0\le t\le \sigma'}B_t-B_{\sigma'}, \end{align*}
где $\sigma$ и $\sigma'$ – моменты (немарковские) абсолютного максимума и абсолютного минимума броуновского движения на $[0,1]$ (т.е. $B_{\sigma}=\sup_{0\le t\le 1}B_t$, $B_{\sigma'}=\inf_{0\le t'\le 1}B_{t'})$.