Fourier–Hermite expansions for nonlinear filtering

Цель статьи – предложить подход к нелинейной фильтрации, который позволил бы разделить требующие большого времени вычисления, включающие коэффициенты системы, и вычисления, связанные только с наблюденными данными. Такой подход основывается на разложении Камерона–Мартина для ненормированных оптимальных фильтров.