Аннотация:
В статье рассматривается вероятность одновременных экстремумов двух гауссовских нестационарных процессов: $\mathbf{P}\{\max_{t\in[0,T]}X_1(t)>u,\ \max_{s\in[0,T]}X_2(s)>u\}$. Найдена точная асимптотика этой вероятности при $u\to\infty$. Основным инструментом для нахождения асимптотики является развитие метода двойной суммы.
Ключевые слова:гауссовские нестационарные процессы, экстремум, метод двойной суммы.
Полный текст:
PDF файл (1120 kB)