RUS  ENG
Полная версия
ЖУРНАЛЫ // Теория вероятностей и ее применения // Архив

Теория вероятн. и ее примен., 2005, том 50, выпуск 3, страницы 433–456 (Mi tvp87)

Эта публикация цитируется в 6 статьях

Интегрируемость абсолютно непрерывных преобразований мер и применения к оптимальному переносу

В. И. Богачев, А. В. Колесников

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, механико-математический факультет

Аннотация: Для двух заданных борелевских вероятностных мер $\mu$ и $\nu$ на $\mathbf{R}^d$ таких, что $d\nu/d\mu=g$, рассматриваются некоторые отображения вида $T(x)=x+F(x)$, преобразующие $\mu$ в $\nu$. Наши основные результаты дают оценки вида $\int_{\mathbf{R}^d}\Phi_1(|F|)d\mu\leq\int_{\mathbf{R}^d}\Phi_2(g)d\mu$ для некоторых функций $\Phi_1$ и $\Phi_2$ при подходящих предположениях относительно $\mu$. Даны применения к оптимальному переносу масс в задаче Монжа.

Ключевые слова: оптимальный перенос, гауссовская мера, выпуклая мера, логарифмическое неравенство Соболева, неравенство Пуанкаре, неравенство Талаграна.

Поступила в редакцию: 30.05.2005

DOI: 10.4213/tvp87


 Англоязычная версия: Theory of Probability and its Applications, 2006, 50:3, 367–385

Реферативные базы данных:


© МИАН, 2024