RUS  ENG
Полная версия
ЖУРНАЛЫ // Теория вероятностей и ее применения // Архив

Теория вероятн. и ее примен., 2005, том 50, выпуск 3, страницы 480–500 (Mi tvp90)

Эта публикация цитируется в 7 статьях

Задача о мартингальном выборе в случае конечного дискретного времени

Д. Б. Рохлин

Ростовский государственный университет

Аннотация: Для многозначного случайного процесса с открытыми выпуклыми значениями, заданного на фильтрованном вероятностном пространстве, получен критерий существования согласованной с фильтрацией последовательности селекторов, которую можно превратить в мартингал путем эквивалентной замены меры. Данный критерий носит геометрический характер и выражен в терминах носителей регулярных условных верхних распределений элемнтов многозначного процесса.

Ключевые слова: мартингальные меры, многозначные отображения, измеримый выбор, носители регулярных условных распределений, представление Кастэна.

Поступила в редакцию: 02.08.2004
Исправленный вариант: 14.03.2005

DOI: 10.4213/tvp90


 Англоязычная версия: Theory of Probability and its Applications, 2006, 50:3, 420–435

Реферативные базы данных:


© МИАН, 2024