B. L. S. Prakasa Rao, “On a characterization of stochastic processes by the absolute moments of stochastic integrals”, Теория вероятн. и ее примен., 1998, том 43, выпуск 1,страницы 189

Эта публикация цитируется в 1 статье

Краткие сообщения

On a characterization of stochastic processes by the absolute moments of stochastic integrals

B. L. S. Prakasa Rao

Indian Statistical Institute, India

Аннотация: Условие идентичности двух непрерывных по вероятности стохастических процессов с независимыми стационарными симметричными приращениями дано в терминах абсолютных моментов стохастических интегралов.

Ключевые слова: характеризация, стохастический интеграл, стохастический процесс, абсолютный момент.

Поступила в редакцию: 16.01.1996

Язык публикации: английский

DOI: 10.4213/tvp938