Вычислительные алгоритмы в проблеме корректности семейств функций рисковых предпочтений для CC-VaR

Работа продолжает исследования автора, связанные с установленными ранее условиями корректности семейств функций рисковых предпочтений (ф.р.п.), используемых в задачах оптимизации по континуальному критерию VaR (CC-VaR) для финансовых рынков. Эти условия применялись при решении проблемы корректности конкретных семейств, получаемых из надсемейства кусочно-линейных функций чисто аналитическими средствами. В работе предлагаются численные методы для проверки корректности семейств ф.р.п., полезные при возникновении затруднений в проведении аналитических исследований. Они основаны на дискретном алгоритме оптимизации по CC-VaR для сценарных рынков и решают проблемы корректности с достаточно высокой степенью приближения. Методы проверяются на прежнем надсемействе и применяются к надсемейству обобщенных окружностей. Результаты демонстрируют адекватность и универсальность методики.