Н. В. Черных, П. В. Пакшин, “Алгоритмы численного решения стохастических дифференциальных систем с переключаемой диффузией”, УБС, 2012, выпуск 36,страницы 106

Эта публикация цитируется в 5 статьях

Математическая теория управления

Алгоритмы численного решения стохастических дифференциальных систем с переключаемой диффузией

Н. В. Черных, П. В. Пакшин

Арзамасский политехнический институт (филиал) Нижегородского государственного технического универ-ситета им Р.Е. Алексеева

Аннотация: Рассматриваются математические модели сложных систем в виде стохастических дифференциальных уравнений с марков-скими переключениями диффузионной составляющей. Предлагается обобщение известных численных схем Тейлора для аппроксимации решения таких уравнений. Представлены результаты численного моделирования в среде Scilab.

Ключевые слова: стохастические системы, диффузионные процессы, марковские переключения, схемы Тейлора, сходимость, устойчивость.

УДК: 519.6+004.94
ББК: 22.193