Аннотация:
Рассматриваются математические модели сложных систем в виде стохастических дифференциальных уравнений с марковскими переключениями диффузионной составляющей, зависящими от фазового состояния. Проводится моделирование решений таких уравнений в среде Scilab с использованием схем Эйлера, Мильштейна, Тейлора, сравнивается качество аппроксимаций.
Ключевые слова:стохастические системы, марковские переключения, схемы Эйлера, Мильштейна, Тейлора для стохастических систем, сходимость, устойчивость, погрешность, доверительный интервал.
Полный текст:
PDF файл (2619 kB)