Декомпозиция задачи оптимального потребления на дискретном рынке

Рассмотрена многопериодная дискретная модель рынка, описываемого деревом сценариев без самопересечений. Инвестор максимизирует ожидаемую полезность потребления в течение конечного периода времени. Предлагаются декомпозиционные схемы решения задач оптимального потребления со степенной и логарифмической функциями полезности, которые позволяют свести решение основной задачи к решению нескольких однопериодных задач.