Методы анализа волатильности финансовых рынков

Рассматриваются модели и методы, в основу которых положен анализ волатильности временных рядов в различных временных интервалах. Показано, что применение вейвлет-методологии и скрытой модели Маркова перспективно для исследования и прогнозирования динамики финансовых рынков. Показано преимущество использования многомасштабного вейвлет-анализа временных рядов.
Библиогр. 3. Ил. 2.