Исследование различных моделей вейвлет-фильтров при анализе временных рядов

Рассмотрены аспекты применения моделей вейвлет- и масштабирующих фильтров для анализа временных рядов. Приведен анализ свойств фильтров Хаара и Даубехиса. Обоснован выбор оптимального набора фильтров при применении вейвлет-методологии для наиболее точного приближения модели финансового рынка к реальности и прогнозирования его состояния.
Библиогр. 2. Ил. 2.