Устойчивость дискретных задач в условиях неопределенности: задача формирования инвестиционного портфеля

Для практического применения в экономике в качестве математической модели задачи оптимизации инвестиционного финансового портфеля рассмотрена известная задача с интервальной весовой функцией. В качестве главных показателей эффективности введены две целевые функции: величина ожидаемой прибыли и величина риска. В виде интервала задаётся ожидаемая прибыль от объектов инвестирования. Вводятся два типа возмущения исходных данных, которые не выводят исходную задачу из класса интервальных: интервальное сложение исходных весов с возмущающим весом и одновременное возмущение границ интервала. Для каждого типа возмущения получены количественные характеристики устойчивости в виде радиуса устойчивости, означающего, например, оценку инфляции.