RUS  ENG
Полная версия
ЖУРНАЛЫ // Вычислительные методы и программирование // Архив

Выч. мет. программирование, 2012, том 13, выпуск 1, страницы 28–32 (Mi vmp4)

Вычислительные методы и приложения

Оптимизация торговых стратегий с помощью параллельных эволюционных вычислений на графических процессорах

О. Г. Монахов

Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН

Аннотация: Описан подход для оптимизации торговых стратегий (алгоритмов), основанный на индикаторах финансовых и товарных рынков и эволюционных вычислениях. Представлен параллельный генетический алгоритм, реализованный на графических процессорах NVIDIA в технологии CUDA для автоматизации поиска оптимальных параметров торговых стратегий с точки зрения максимизации показателей доходности.

Ключевые слова: торговые стратегии; параллельный генетический алгоритм; финансовый индикатор; CUDA; эволюционные вычисления.

УДК: 681.324 + 519.17

Поступила в редакцию: 15.10.2011



© МИАН, 2024