Аннотация:
Изучается модель работы страховой компании, выплачивающей дивиденды. Исследуется дивидендная стратегия, согласно которой уровень барьера может изменяться после поступления очередного требования. Получено математическое ожидание дисконтированных дивидендов, выплаченных до момента разорения компании.
Ключевые слова:классическая модель риска Крамера–Лундберга, барьерная стратегия выплаты дивидендов, ступенчатая функция уровня барьера.
Полный текст:
PDF файл (323 kB)