RUS  ENG
Полная версия
ЖУРНАЛЫ // Вестник Московского университета. Серия 1: Математика. Механика // Архив

Вестн. Моск. ун-та. Сер. 1. Матем., мех., 2015, номер 4, страницы 3–13 (Mi vmumm245)

Математика

Условие вырожденности оптимального момента в задаче оптимальной остановки для нового функционала от симметричного случайного блуждания и его максимума

А. Л. Воробьев

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, механико-математический факультет

Аннотация: В задаче оптимальной остановки для функционала от симметричного случайного блуждания и его максимума предложены новые классы функционалов, для одного из которых оптимальным моментом на конечном временном интервале является начало интервала, для другого — конец. Эти классы обобщают известные ранее. Доказательство оптимальности указанных моментов основано на комбинаторном анализе траекторий случайного блуждания.

Ключевые слова: симметричное случайное блуждание, оптимальная остановка, правило “купи-и-держи”.

УДК: 519.216

Поступила в редакцию: 28.02.2014


 Англоязычная версия: Moscow University Mathematics Bulletin, Moscow University Mеchanics Bulletin, 2015, 70:4, 149–159

Реферативные базы данных:


© МИАН, 2024