RUS  ENG
Полная версия
ЖУРНАЛЫ // Вестник Московского университета. Серия 1: Математика. Механика // Архив

Вестн. Моск. ун-та. Сер. 1. Матем., мех., 2015, номер 5, страницы 3–7 (Mi vmumm259)

Эта публикация цитируется в 3 статьях

Математика

Гауссовские копульные временные ряды с тяжелыми хвостами и сильной временной зависимостью

А. Е. Мазур, В. И. Питербарг

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, механико-математический факультет

Аннотация: В работе описан класс функций $f$, для которых случайная величина $X=f(\xi)$, где $\xi$ — стандартная нормальная случайная величина, принадлежит области максимального притяжения Фреше. Для фунций из этого класса доказана предельная теорема для максимума последовательности $X(k)=f(\xi_{k})$, где $\xi_{k}$ — гауссовская стационарная последовательность с медленным убыванием корреляции.

Ключевые слова: копула, гауссовская последовательность, область максимального притяжения Фреше, предельные теоремы для максимума.

УДК: 519.21

Поступила в редакцию: 09.09.2013


 Англоязычная версия: Moscow University Mathematics Bulletin, Moscow University Mеchanics Bulletin, 2015, 70:5, 197–201

Реферативные базы данных:


© МИАН, 2024