Аннотация:
В статье исследуется задача об оптимальной остановке для функций, зависящих от абсолютного максимума однородной диффузии. Рассматриваются случаи бесконечного и конечного временных горизонтов. В обоих случаях найдено дифференциальное уравнение, которому должна удовлетворять граница оптимальной области остановки, и доказан принцип максимума для функций, удовлетворяющих условию однократного пересечения.
Ключевые слова:однородные диффузии, оптимальная остановка, процесс максимума, теорема об огибающей.
Полный текст:
PDF файл (331 kB)