Вестн. Моск. ун-та. Сер. 1. Матем., мех.,
2014 , номер 6, страницы 16–24
(Mi vmumm359)
Эта публикация цитируется в
1 статье
Математика Максимизация логарифмической полезности в экспоненциальной модели Леви М. Ю. Иванов Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, механико-математический факультет Аннотация:
В статье исследуются задачи максимизации логарифмической полезности и поиска эталонного портфеля в экспоненциальной модели Леви в терминах триплета Леви–Хинчина.
Ключевые слова:
эквивалентная мартингальная мера, эквивалентная $\sigma$ -мартингальная плотность, эталонный портфель, логарифмическая полезность, экспоненциальная модель Леви.
УДК:
519.21 Поступила в редакцию: 24.09.2012
© , 2024
Полный текст:
PDF файл (394 kB)