О локальной мощности критериев типа Колмогорова и омега-квадрат в авторегрессии

Рассматривается $AR(p)$-модель с неизвестными параметрами и распределением инноваций. По остаткам от оценок параметров строится подобие эмпирической функции распределения. На этой функции основываются статистики типа Колмогорова и омега-квадрат для проверки гипотез относительно распределения инноваций. Найдена асимптотическая локальная мощность соответствующих тестов.