Сопоставление теоретических формул для цены и стратегии хеджирования русского опциона с реальными данными

Одним из наиболее интересных для изучения производных финансовых инструментов является такая ценная бумага, как русский опцион, относящаяся к классу американских опционов продавца (опционов-пут) с последействием и дисконтированием. В данной работе находится расчетная формула для любого момента времени $t$, а также строится хеджирующая стратегия для держателя этой ценной бумаги. Решается задача о применении формул для непрерывного времени на дискретном финансовом $(B,S)$-рынке.
Библиогр. 2.