Об асимптотике распределения максимума одного условно-гауссовского процесса

Изучается асимптотика вероятности больших уклонений случайного процесса, представляющего собой произведение двух не зависящих друг от друга процессов: стационарного гауссовского с нулевым средним и корреляционной функцией определенного вида и процесса с п.н. единственным максимумом траекторий. Для получения точной асимптотики применяется обобщение известного в теории экстремумов гауссовских процессов метода двойных сумм.
Библиогр. 3.