О задаче максимизации полезности в случае неограниченного случайного вклада

Рассматривается задача максимизации ожидаемой полезности с неограниченным случайным вкладом в абстрактной модели финансового рынка в случае конечной на $\mathbb{R}_+$ функции полезности. Ставится двойственная задача, устанавливаются дуальные связи между ней и исходной, изучается вопрос необходимых условий существования решений в исходной задаче. Кроме того, двойственная задача приводится к форме, удобной для практических расчетов.