Аннотация:
Изучается вероятность разорения страховой компании, выплачивающей дивиденды согласно барьерной стратегии со ступенчатой функцией барьера. Получены оценки сверху для вероятности разорения в рамках моделей риска Спарре Андерсена и Крамера–Лундберга.
Ключевые слова:модель риска Спарре Андерсена, вероятность разорения, выплата дивидендов, ступенчатая функция уровня барьера, модель риска Крамера–Лундберга.
Полный текст:
PDF файл (303 kB)