RUS  ENG
Полная версия
ЖУРНАЛЫ // Вестник Московского университета. Серия 1: Математика. Механика // Архив

Вестн. Моск. ун-та. Сер. 1. Матем., мех., 2020, номер 4, страницы 57–61 (Mi vmumm4343)

Краткие сообщения

Вероятность разорения в моделях со стохастическими премиями

А. А. Муромская

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, механико-математический факультет

Аннотация: Изучается вероятность разорения страховой компании в рамках двух различных моделей риска со стохастическими премиями. Получены оценки сверху для вероятности разорения при условии, что или процесс поступления страховых требований, или процесс поступления страховых премий строится с помощью процесса восстановления.

Ключевые слова: страхование, модель риска со стохастическими премиями, вероятность разорения.

УДК: 519.21

Поступила в редакцию: 16.10.2019


 Англоязычная версия: Moscow University Mathematics Bulletin, Moscow University Mеchanics Bulletin, 2020, 75:4, 177–180

Реферативные базы данных:


© МИАН, 2024