А. А. Фарвазова, “Двойственная задача максимизации робастной полезности”, Вестн. Моск. ун-та. Сер. 1. Матем., мех., 2022, номер 4,страницы 15

Математика

Двойственная задача максимизации робастной полезности

А. А. Фарвазова

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, механико-математический факультет

Аннотация: Рассматривается задача максимизации робастной полезности со случайным вкладом в абстрактной модели финансового рынка. В предположении конечности функции полезности на полупрямой выводится двойственная характеризация для данной задачи.

Ключевые слова: максимизация полезности, двойственная задача, робастная полезность, пространство Орлича, двойственность Фенхеля, $f$-дивергенция, случайный вклад.

УДК: 519.21

Поступила в редакцию: 05.02.2021