Аннотация:
В работе получено максимальное неравенство для скошенного броуновского движения, являющееся обобщением классических неравенств для стандартного броуновского движения и его модуля. Доказательство результата основано на решении задачи оптимальной остановки, для которой найдены оптимальный момент и функция цены.
Ключевые слова:скошенное броуновское движение, максимальные неравенства, оптимальные правила остановки, локальное время.
Полный текст:
PDF файл (307 kB)