Аннотация:
В работе описывается поиск оптимальной стратегии перестрахования эксцедента убытка методами динамического программирования. Страховая компания моделируется с помощью составного пуассоновского процесса, а договор эксцедента убытка определяется уровнем собственного удержания и шириной лейера. Оптимальная вероятность неразорения находится из соответствующего уравнения Гамильтона–Якоби–Беллмана и доказывается существование оптимальной стратегии перестрахования. Приводятся примеры для убытков, распределенных экспоненциально, логнормально и по Парето.
Ключевые слова:перестрахование, динамическое программирование, уравнение Гамильтона–Якоби–Беллмана, теорема об измеримом выборе.
Полный текст:
PDF файл (424 kB)