Об одной задаче об оптимальной остановке, связанной с абсолютным максимумом процесса Леви

Для процесса Леви $X=(X_{t})_{0\le t<\infty}$ рассматривается момент $\theta=\inf\{t{\ge} 0\colon \sup_{s\le t} X_{s}=\sup_{s\ge 0}X_{s}\}$. Исследуется оптимальное приближение момента $\theta$ на основе информации, доступной на текущий момент. В качестве примера приводится процесс Леви, являющийся комбинацией броуновского движения со сносом и пуассоновского процесса.