Аннотация:
Для пары линейных стохастических дифференциальных уравнений, описывающих поведение двух случайных величин, решается задача нахождения среднего одной из них при фиксированном значении второй. Приводятся примеры задач из области финансовой математики, в которых используются полученные формулы.
Ключевые слова:
стохастические дифференциальные уравнения, среднее значение, уравнение Фоккера–Планка, точное решение, применения в финансовой математике.
Полный текст:
PDF файл (223 kB)