RUS  ENG
Полная версия
ЖУРНАЛЫ // Вестник Московского университета. Серия 1: Математика. Механика // Архив

Вестн. Моск. ун-та. Сер. 1. Матем., мех., 2010, номер 6, страницы 13–18 (Mi vmumm823)

Эта публикация цитируется в 3 статьях

Математика

Использование процессов с непрерывным временем в исследовании стохастических рекуррентных последовательностей

А. А. Голдаева

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, механико-математический факультет

Аннотация: В работе предлагается новый подход, связанный с рассмотрением стохастических разностных последовательностей как последовательностей наблюдений (в детерминированные или случайные моменты времени) процесса с непрерывным временем, заданного стохастическим дифференциальным уравнением.

Ключевые слова: стохастические разностные уравнения, индекс хвоста, стохастические дифференциальные уравнения, преобразование Лапласа.

УДК: 519.21

Поступила в редакцию: 25.11.2009



Реферативные базы данных:


© МИАН, 2025