М. А. Мартынов, “О построении арбитражной хеджирующей стратегии на рынке с активами, зависящими от одинакового случайного фактора”, Вестн. Моск. ун-та. Сер. 1. Матем., мех., 2010, номер 6,страницы 18

Математика

О построении арбитражной хеджирующей стратегии на рынке с активами, зависящими от одинакового случайного фактора

М. А. Мартынов

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, механико-математический факультет

Аннотация: Предъявляется явная хеджирующая стратегия, позволяющая доказать арбитражность рынка с наличием по крайней мере двух активов, зависящих от одинакового случайного фактора.

Ключевые слова: контрастная структура типа ступеньки, полулинейное параболическое уравнение, арбитраж, опцион, хеджирующая стратегия.

УДК: 51-77