Аннотация:
Строятся новые оценки минимального расстояния с помощью предварительной оценки. Доказывается асимптотическая гауссовость построенной оценки с использованием равномерного линейного разложения случайно взвешенного остаточного эмпирического процесса в нестандартной окрестности истинного значения параметра. Также обсуждается вопрос асимптотической эффективности построенной оценки.
Ключевые слова:
модель ARMA, оценки минимального расстояния, эмпирический процесс, равномерное линейное разложение.
Полный текст:
PDF файл (229 kB)