Ф. А. Устинов, “Задача о скорейшем обнаружении смены режима для процессов Леви”, Вестн. Моск. ун-та. Сер. 1. Матем., мех., 2009, номер 2,страницы 69

Краткие сообщения

Задача о скорейшем обнаружении смены режима для процессов Леви

Ф. А. Устинов

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, механико-математический факультет

Аннотация: Найден оптимальный момент в задаче о скорейшем обнаружении смены режима (разладке) в обобщенной байесовской постановке для произвольного процесса Леви.

Ключевые слова: скорейшее обнаружение смены режима, задача о разладке, обобщенная байесовская постановка, процессы Леви, процесс Ширяева.

УДК: 519.217.3

Поступила в редакцию: 17.09.2008