Двухшаговое оценивание параметра в одной неоднородной линейной регрессионной модели

Рассматривается задача оценивания параметра в модели линейной регрессии в случае, когда регрессоры являются порядковыми статистиками, построенными по выборке одинаково распределенных случайных величин с конечным вторым моментом, а случайные погрешности наблюдений определенным образом зависят от основного неизвестного параметра и распределения соответствующего регрессора. Предложена двухшаговая процедура нахождения явных асимптотически нормальных оценок.