Анализ высоковолатильных рынков с использованием метода Берга и фильтров Чебышева II рода и статистическое моделирование риска убыточности его инструментов

Приведён метод технического анализа высоковолатильных рынков в рамках теории цифровой обработки сигналов с применением метода максимальной энтропии для оценки спектральной плотности мощности сигнала и фильтров Чебышева II рода. Дан алгоритм расчёта оптимального порядка АР-модели спектрального анализа. Предварительная медианная фильтрация устраняет импульсный шум входного сигнала. Разработан метод оценки доходности торгового алгоритма на базе статистического моделирования совокупности реализаций помехи с сохранением её спектра дисперсий.