Поиск весов для задачи оценивания сигнала конечного ранга в присутствии случайного шума

Рассматривается задача взвешенной аппроксимации временного ряда рядом конечного ранга с целью оценивания сигнала в модели "сигнал плюс шум", где обратная ковариационная матрица шума является $(2p + 1)$-диагональной. Решается задача поиска весов, которые приводят к улучшению точности оценок сигнала. Построен и теоретически обоснован эффективный численный метод поиска весов. Проведено численное моделирование для различных примеров шума, показывающее улучшение точности метода оценивания сигнала.