Марковский вариант модели Лундберга–Крамера разорения страховой компании

В статье рассмотрена модель Лундберга разорения страховой компании, в которой интервалы и иски могут быть нескольких типов и они связаны марковской зависимостью. Для нахождения вероятности неразорения используется преобразование Лапласа. Показано, как находить неизвестные константы. Приводятся численные примеры. Библиогр. 2 назв.