Алгоритм оценки дисперсии для взвешенного метода наименьших квадратов

Приведено представление модели временного ряда как кусочно-стационарного процесса, т. е. набора последовательных стационарных интервалов. Для данной модели разработан алгоритм определения области, в которой расположен тренд. Известно, что определение тренда методом наименьших квадратов в чистом виде не применяется в статистическом анализе и эконометрических пакетах программ. Обычно используют взвешенный метод наименьших квадратов, чтобы в идеале убрать нестационарность. Предложен алгоритм оценки весовых коэффициентов для рассматриваемого метода с помощью кусочно-стационарного моделирования. Алгоритм апробирован на временных рядах различной природы.