Аннотация:
Рассматривается регуляризация классических принципа Лагранжа и принципа максимума Понтрягина в выпуклых задачах математического программирования и оптимального управления. На примере «простейших» задач условной бесконечномерной оптимизации обсуждаются два основных вопроса: зачем нужна регуляризация классических условий оптимальности и что она дает?
Ключевые слова:
выпуклое программирование, двойственная регуляризация, регуляризованный принцип Лагранжа, оптимальное управление, обратная задача, регуляризованный принцип максимума Понтрягина.
Полный текст:
PDF файл (210 kB)