Оценивание параметров регрессии с зависимыми шумами

Рассматривается задача оценивания $d$-мерного вектора неизвестных параметров регрессии с нелинейными условно-гауссовскими шумами типа AR/ARCH. В качестве метода оценивания используется модификация процедуры Джеймса–Стейна. Предлагается улучшенная оценка в смысле среднеквадратической точности. Приводятся результаты численного сравнения эмпирических рисков предлагаемой оценки и оценки МНК для модели с шумами $\mathrm{AR(1)/ARCH(1)}$.