Расчет азиатских опционов для модели Блэка–Шоулса

Рассматривается одна из фундаментальных задач финансовой математики — распределение ресурсов между финансовыми активами с целью обеспечения достаточных выплат. Предлагаются формулы для вычисления стоимости азиатского опциона и построения хеджирующей стратегии при заданных параметрах модели Блэка–Шоулса в непрерывном времени с двумя финансовыми активами.