Ю. С. Хохлов, Румянцева Ольга Игоревна, “Оценка вклада компоненты в общий риск по портфелю, заданному многомерным дважды стохастическим процессом”, Вестник ТвГУ. Серия: Прикладная математика, 2013, выпуск 3,страницы 65

Эта публикация цитируется в 1 статье

Вероятностно-возможностные модели

Оценка вклада компоненты в общий риск по портфелю, заданному многомерным дважды стохастическим процессом

Ю. С. Хохлов^a, Румянцева Ольга Игоревна^b

^a Кафедра теории вероятностей и математической статистики Российского университета дружбы народов.
^b Кафедра математической статистики МГУ им. М.В. Ломоносова.

Аннотация: Предлагается представление портфеля ценных бумаг в виде дважды стохастического пуассоновского процесса. Найдена оценка вклада компоненты в общий риск по портфелю.

Ключевые слова: Дважды стохастический пуассоновский процесс, оценка средних потерь по портфелю.

УДК: 519.2

Поступила в редакцию: 09.09.2013
Исправленный вариант: 24.09.2013