В. В. Лаврентьев, “Каноническое представление гильбертовозначных семимартингалов”, Вестник ТвГУ. Серия: Прикладная математика, 2011, выпуск 20,страницы 125

Вероятностно-статистические модели

Каноническое представление гильбертовозначных семимартингалов

В. В. Лаврентьев

Лаборатория статистического анализа, факультет вычислительной математики и кибернетики, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

Аннотация: В работе выводится каноническое разложение для гильбертовозначных семимартингалов с помощью стохастических интегралов.

Ключевые слова: семимартингал, гильбертово пространство, триплет локальных характеристик.

УДК: 519.216.8

Поступила в редакцию: 24.02.2011
Исправленный вариант: 02.03.2011